1. Tableau Business Intelligence

Đo lường rủi ro - lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 25, 2015.

  1. tableau

    tableau Well-Known Member

    Trong một doanh nghiệp, làm sao để có thể lường trước những rủi ro về đầu tư và nói đến rủi ro có nghĩa là thua lỗ. Rủi ro càng lớn khả năng bị thua lỗ càng nhiều. Để xác định rủi ro cần phải xác định xác suất, tuy nhiên trong kinh doanh khó có thể xác định được xác xuất theo tần suất vì bối cảnh thị trường luôn thay đổi. Vì thế các nhà phân tích đưa ra một khái niệm xác suất, tức là xác suất của một biến cố là số lần biến cố xảy ra theo như người nghĩ ra quyết định.

    Lợi nhuận kỳ vọng là một trong những căn cứ giúp các nhà phân tích và doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn trong hàng ngàn quyết định.

    Ct.png

    Nếu người ra quyết định nhằm đến mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận kỳ vọng thì sẽ chọn quyết định nào đạt được lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất. Tuy nhiên rất có thể người ra quyết định không muốn tối đa hoá lợi nhuận kỳ vọng, mà muốn tối đa hoá lợi ích kỳ vọng. Lợi ích này tùy thuộc vào thái độ của người ra quyết định đối với rủi ro

    Độ lệch chuẩn: để đo lường độ phân tán sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Người ra dùng đến độ lệch chuẩn.

    CT02.png
    Giả sử chúng ta có độ lệch chuẩn giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng là 8,38%. Lợi nhuận kỳ vọng là 9% . Con số này có ý nghĩa là thực tế lợi nhuận có thể biến động trong khoản 9 - 8,38 = 0, 62 % đến 9 + 8,38 = 17,38 %.
     
  2. Loading...


Share This Page